Mengelola Investasi dengan Risiko Terukur dan Exit Strategy yang Tepat

Dalam berinvestasi, investor perlu menyadari bahwa risiko kerugian adalah faktor yang tidak bisa dihapuskan, namun dapat dikelola secara efisien. Kerugian ini sebaiknya terukur dengan baik dan dimasukkan ke dalam perencanaan manajemen risiko yang sistematis. Sebuah prinsip utama dalam pengelolaan risiko adalah memiliki exit strategy yang terarah dan terukur, sehingga investor bisa meminimalkan risiko kerugian apabila pasar tidak berjalan sesuai ekspektasi. Salah satu alat yang handal untuk memperkirakan serta mengukur potensi kerugian adalah Value at Risk (VaR). Melalui metode ini, investor dapat menghitung tingkat kerugian potensial dalam waktu tertentu dengan probabilitas tertentu. VaR mendukung investor dalam membuat keputusan yang terstruktur, menentukan batas kerugian, dan menjalankan investasi dengan strategi yang terukur dan rasional.

6281511018878

Pengertian Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) merupakan model statistik yang digunakan untuk:

1. Mengidentifikasi potensi rugi dalam portofolio investasi.
2. Menyampaikan gambaran potensi kerugian yang bisa dirasakan oleh investor.
3. Menjamin level keyakinan yang spesifik (biasanya 95% atau 99%).

Dengan pemakaian VaR, investor dapat melakukan mitigasi

• Langkah mitigasi risiko, seperti menentukan Cut Loss.
• Mengontrol risiko kerugian akibat naik turunnya pasar.

Eksplorasi Kasus: Aditya dengan Fokus pada Saham BMRI

Dengan rencana matang, Aditya ingin membeli saham Bank Mandiri (BMRI) menggunakan modal senilai Rp 100 juta. Sebagai investor berhati-hati, Aditya menyadari bahwa risiko tidak terhindarkan dalam investasi. Oleh karena itu, ia melakukan kalkulasi Value at Risk (VaR) menggunakan metode historis untuk memprediksi potensi kerugian. Langkah-langkah tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

VaR digunakan sebagai standar dalam penentuan langkah Cut Loss yang efektif

Setelah mendapatkan nilai VaR bulanan, Aditya menetapkannya sebagai batas kerugian maksimal untuk menerapkan strategi Cut Loss. Jika jumlah kerugian sudah sebesar angka itu, ia akan melepas saham BMRI demi menjaga portofolio dari penurunan lebih dalam.

• Modal Awal: Rp 100 juta.
• Batas Kerugian: Rp 8.500.503 (8,5% dari modal awal).

Dengan mempertimbangkan potensi risiko, Aditya memutuskan bahwa batas kerugian adalah 8,5% dari keseluruhan modal investasi dalam jangka waktu satu bulan. Jika nilai saham mencapai batas VaR tersebut, ia akan segera melakukan penjualan.

Dalam ekosistem investasi saham, risiko adalah tantangan yang tak dapat dipisahkan. Dengan Value at Risk (VaR), Aditya mampu menilai serta memahami potensi kerugian yang mungkin dihadapi. Pendekatan ini membantunya menetapkan strategi Cut Loss yang terencana agar investasinya tetap aman.

Manfaat Utama Value at Risk (VaR) dalam Menyusun Strategi Investasi Investor

Melalui studi Aditya, dapat dibuktikan bahwa Value at Risk (VaR) sangat membantu investor dalam meminimalkan risiko:

1. Menilai kerugian secara matematis: Menyediakan angka terukur terkait risiko investasi.
2. Membantu menyusun strategi perlindungan: Menentukan Cut Loss untuk menghindari kerugian lebih besar.
3. Menghindari kerugian yang tak terkendali: Bertindak proaktif ketika kerugian hampir melewati ambang batas.
4. Menjaga fokus mental dalam berinvestasi: Menghindari pengambilan tindakan berdasarkan emosi.

Menghitung VaR menjadi lebih cepat dan terstruktur menggunakan ALK Workbook

Template perhitungan Value at Risk dalam format excel kini tersedia sebagai bonus dari ALK Workbook. Ini membantu investor menyelesaikan perhitungan risiko dengan lebih efisien dan terstruktur.

ALK Workbook adalah alat bantu profesional untuk melakukan analisis keuangan yang terperinci

• 5 Analisa Varians
• 36 Analisa Rasio Keuangan
• 4 Analisa Skor Keuangan 
• 1 Analisa DCF

ALK Workbook menawarkan berbagai bonus unggulan, di antaranya:

• Template Financial Modeling DCF 
• Template Financial Modeling VaR 
• Ribuan Template PowerPoint profesional
• E-book Tutorial MS Office lengkap
• 1000 Inspirasi ChatGPT
• Database Laporan Keuangan Perusahaan Publik
• Update Gratis Selamanya
• Online Support Selamanya

Fitur lengkap pada ALK Workbook memungkinkan Anda mengambil langkah investasi dengan lebih terarah, akurat, dan efisien!

Dapatkan ALK Workbook hari ini dan buktikan peningkatan strategi investasi Anda ke level baru!

Manfaatkan hari ini untuk mengambil langkah investasi terbaik Anda! 🚀

6281511018878

Value At Risk Excel Dalam Analisis Skenario Risiko Investasi Pasar Saham

FAQ

1. Apa itu yang disebut dengan Value at Risk (VaR)? VaR merupakan alat analisis risiko yang dipakai untuk memprediksi kerugian finansial maksimum dalam investasi dengan kerangka waktu tertentu dan tingkat probabilitas tertentu.

2. Apa yang menjadi keuntungan utama dalam penggunaan Value at Risk? VaR berkontribusi dalam identifikasi risiko, penilaian kerugian potensial, memandu perencanaan investasi, serta membantu perusahaan dalam meminimalkan kerugian.

3. Siapa yang cocok untuk menggunakan Value at Risk? VaR berguna bagi investor pribadi, pengelola dana, pakar risiko, institusi keuangan, sektor perbankan, dan perusahaan teknologi. Metode ini cocok untuk memahami serta menangani risiko keuangan.

4. Bagaimana cara menilai Value at Risk? Terdapat tiga metode utama untuk menghitung VaR: pendekatan historis, variance-covariance, dan simulasi Monte Carlo. Ketiganya menggunakan data historis dan prinsip statistik untuk memperkirakan risiko kerugian pada level kepercayaan tertentu.

5. Apakah ALK Workbook memiliki format untuk Value at Risk? Template Excel bonus dari ALK Workbook menawarkan kemudahan dalam menghitung Value at Risk, mendukung analisis risiko dengan simulasi Monte Carlo, metode Variance-Covariance, dan pendekatan historis.

Tag :