Cara Mengelola Risiko Investasi: Pentingnya Exit Strategy dan Pengukuran Kerugian

Seorang investor yang ingin sukses dalam investasi perlu memahami bahwa risiko kerugian tidak dapat dihilangkan, tetapi bisa dikendalikan dengan baik. Kerugian ini harus dihitung secara akurat dan menjadi bagian dari perencanaan risiko yang matang. Memiliki exit strategy yang spesifik dan terukur merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan risiko, sehingga investor dapat memitigasi risiko jika pasar tidak sesuai harapan. Value at Risk (VaR) adalah alat yang efektif untuk memperkirakan dan menganalisis potensi kerugian. Dengan pendekatan ini, investor bisa mengetahui kerugian yang mungkin terjadi dalam periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. VaR membantu investor menentukan batas kerugian, membuat keputusan yang lebih rasional, dan menjalankan investasi dengan cara yang terstruktur serta terukur.

6281511018878

Pengertian dan Tujuan Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) adalah teknik pengukuran risiko berbasis statistik untuk:

1. Mengkalkulasi risiko kerugian dalam portofolio investasi.
2. Menggambarkan risiko kerugian yang bisa menimpa seorang investor.
3. Menegaskan persentase keyakinan tertentu (biasanya 95% atau 99%).

Berkat VaR, investor dapat membuat perencanaan

• Proses pengurangan risiko, seperti menerapkan Cut Loss.
• Menjaga agar kerugian tidak membesar akibat gejolak pasar.

Kasus Praktik: Aditya dan Aktivitas Investasi Saham BMRI

Aditya telah menetapkan niat untuk membeli saham Bank Mandiri (BMRI) dengan anggaran senilai Rp 100 juta. Sebagai pelaku investasi yang penuh kehati-hatian, Aditya memahami bahwa segala bentuk investasi selalu memiliki risiko. Oleh karena itu, ia mengambil langkah untuk menghitung Value at Risk (VaR) menggunakan metode berbasis data historis. Proses ini dilakukan agar ia dapat memperkirakan kemungkinan kerugian dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Value at Risk dipakai sebagai parameter untuk merumuskan strategi Cut Loss

Perhitungan VaR yang dilakukan untuk periode satu bulan berfungsi sebagai titik tolak bagi Aditya untuk menerapkan strategi pemotongan kerugian. Jika kerugian menyentuh atau mendekati angka tersebut, ia akan memutuskan untuk menjual saham BMRI guna menghindari kerugian lebih besar.

• Modal Awal: Rp 100 juta.
• Batas Kerugian: Rp 8.500.503 (8,5% dari modal awal).

Oleh karena itu, Aditya menentukan ambang kerugian sebesar 8,5% dari total dana investasinya selama periode satu bulan. Jika harga saham mengalami penurunan hingga mencapai batas VaR ini, ia akan menjual saham tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Dalam ekosistem investasi saham, risiko adalah tantangan yang tak dapat dipisahkan. Dengan Value at Risk (VaR), Aditya mampu menilai serta memahami potensi kerugian yang mungkin dihadapi. Pendekatan ini membantunya menetapkan strategi Cut Loss yang terencana agar investasinya tetap aman.

Mengapa Value at Risk (VaR) Penting dalam Mengelola Risiko Investasi bagi Investor

Kasus Aditya memperlihatkan bahwa Value at Risk (VaR) menawarkan banyak keuntungan bagi investor:

1. Menghitung risiko secara matematis: Memberikan angka yang menggambarkan kemungkinan kerugian.
2. Membantu perencanaan yang terukur: Menentukan titik Cut Loss untuk meminimalisir risiko kerugian.
3. Mengurangi dampak kerugian: Melakukan tindakan pencegahan saat kerugian mendekati ambang batas.
4. Mengontrol emosi saat berinvestasi: Menghindari keputusan impulsif yang merugikan.

Perhitungan VaR menjadi lebih praktis menggunakan ALK Workbook

Tidak perlu menghitung Value at Risk secara manual lagi. Dengan membeli ALK Workbook, Anda akan mendapatkan template excel VaR sebagai bonus yang memudahkan proses perhitungan risiko investasi.

ALK Workbook merupakan template keuangan multifungsi yang menyajikan berbagai analisis komprehensif

• 5 Analisa Varians
• 36 Analisa Rasio Keuangan
• 4 Analisa Skor Keuangan 
• 1 Analisa DCF

Sebagai pelengkap, ALK Workbook dilengkapi dengan bonus-bonus spesial, seperti:

• Template Financial Modeling DCF 
• Template Financial Modeling VaR 
• Ribuan Template PowerPoint profesional
• E-book Tutorial MS Office lengkap
• 1000 Inspirasi ChatGPT
• Database Laporan Keuangan Perusahaan Publik
• Update Gratis Selamanya
• Online Support Selamanya

Berbagai fitur lengkap dari ALK Workbook mendukung Anda dalam memutuskan strategi investasi secara lebih akurat, cepat, dan efektif!

Segera miliki ALK Workbook dan dorong perkembangan strategi investasi Anda ke tahap yang lebih maju!

Eksekusi keputusan investasi terbaik Anda tanpa menunggu waktu lebih lama! 🚀

6281511018878

Value At Risk Excel Template Untuk Risiko Multiaset Jangka Panjang

FAQ

1. Apa pengertian dari Value at Risk (VaR)? VaR merupakan alat analisis risiko yang dipakai untuk memprediksi kerugian finansial maksimum dalam investasi dengan kerangka waktu tertentu dan tingkat probabilitas tertentu.

2. Apa manfaat utama yang bisa dicapai dengan Value at Risk? VaR membantu dalam mengidentifikasi risiko finansial, mengevaluasi besarnya kerugian yang mungkin terjadi, mendukung perencanaan investasi, dan memperkuat mitigasi risiko perusahaan.

3. Siapa yang berhak menggunakan Value at Risk? VaR merupakan alat yang dapat digunakan oleh investor perorangan, manajer investasi, profesional risiko, bank, lembaga finansial, dan perusahaan teknologi. Metode ini membantu mengidentifikasi dan meminimalkan risiko keuangan.

4. Apa yang perlu dilakukan untuk menghitung Value at Risk? Terdapat tiga teknik utama untuk menghitung VaR: metode berbasis historis, pendekatan variance-covariance, serta simulasi Monte Carlo. Semua teknik ini melibatkan data historis dan statistika dalam menghitung potensi kerugian pada tingkat kepercayaan yang telah ditentukan.

5. Apakah ALK Workbook menyediakan format perhitungan Value at Risk? Template Excel dalam bentuk bonus disediakan oleh ALK Workbook untuk mempermudah perhitungan Value at Risk, di mana pengguna dapat menganalisis risiko melalui simulasi Monte Carlo, pendekatan Variance-Covariance, dan metode historis.

Tag :